前导码

前导码由56位（7B）的101010...1010比特序列组成，帧前定界符由一个8位的字节组成，其比特序列为10101011。

怎样跟踪期货全部品种？

这是一个很愚蠢的想法。

在期货市场是做的品种越多，做的交易越多赚钱就越多吗？

答案当然不是了。

最简单的逻辑但凡用电脑子想想就知道。

期货市场有50多个期货品种，你做长线的交易；本金是100万。如果同时有10个品种出现交易机会，你怎么进场？最多是100万满仓每个品种10万？

如果你跟踪期货市场一半的品种20多个品种，有5个交易机会，100万满仓每个品种20万？

请问两者本质上区别大吗？当然不大。

再举一个例子：50个品种长线交易，平均每个品种交易3次，一年150次交易。

25个品种长线交易，平均每个品种交易3次，一年75次交易。

成功率相同，盈亏比相同，仓位相同的情况下，150次交易的盈利是75次的两倍；理论上这是很简单的帐，谁都能算明白。

但是现实中：因为成功率一样，在相同的时间里，150次交易出现的系统衰败情况一定要高于75次；我做过复盘统计，大家也可以去复盘一下。一年中150次交易衰败的极限值是不是交易者能够承受的呢？

在一年的时间周期里，150次交易和75次交易你绝对不可能使用相同的仓位。

仓位使用的问题理论上不用考虑，实战中却不得不考虑。

请大家牢记：任何交易系统都绕不开风险换利润，如果你想要高回报一定，那一定要提高风险承受能力。

这本质上根本就不是技术方面的问题；这是交易观的问题。

“不舍得”是很多交易者失败的原因。

往大里说：期货市场有机会，股市也有机会，外汇市场更有机会，如果你不舍得难道要全部做吗？

往小里说：4小时行情有机会，1小时行情有机会，15分钟行情有机会，1分钟行情都有机会，如果你不舍得难道你要全部都做吗？

期货市场中那么多钱你都想赚到手吗？

这么说吧：期货市场的利润就如同攥着的沙子，你攥的越近，你也是攥不住。

舍即是得。

成功的交易一定是；几个品种，一类行情；仅此而已；留点钱让别人去赚吧，你说呢？